EXNESS：外彙基礎知識之布林線和程序化交易怎麽結合？

Exness 2021-12-15 16:25:29

衆所周知，我國廣大股民熟知的布線指标是以統計原理爲基礎，利用移動平均加減差值的倍數來計算信賴區間，爲制定投資策略提供了一種技術手段。如今，程序化交易也越來越引起投資者的注意，它依靠核心算法和投資策略，擺脫了人性貪婪和恐懼的控制，是一個很大的優勢。而交易程序化的核心投資策略必然需要技巧性工具的支持，我們在這裏使用布林線進行了一次簡單的嘗試。

我們以滬銅(53150,-1030.00,-1.90%)主要合約爲實證研究對象，從2006年開始至今已有1000多個交易日。核心交易策略方則暫且簡略設定爲：從布林線下軌上方至下軌上方，或從上軌下方至上軌上方均爲買入信号，而從下軌或上軌上方至下軌下方均爲賣出信号碼。首先，我們使用默認參數設置，也就是20号移動平均線，以及2倍的标準差(大約每單位2.5%的分位數)。默認設置下，買入點設置爲73次，賣點設置爲74次，賣空次數設置爲最後一個交易日，我們假定在最後一個交易日進行買入平倉。最終收益率約爲25%。當我們将參數設定爲1.64倍的标準差(正态分布各5%左右的分位數)時，買點和賣點分别達到88倍和89倍，收益率就會分别上升到102%。最後，當我們調整精度至标準差1.28倍(約10%的分位數)時，交易信号分别爲95個和96個，收益率達到186%以上。

可見，就是用同樣的方法，甚至同樣的實戰策略，在不同的交易程序中設置不同的參數，結果會有完全不同的效果。此實例可充分說明布林線工具的實用性。技術指标是大家都可以使用的，隻要中小投資者嚴格遵循這樣的操作策略，也能獲得同樣的投資收益。

還有一種非常值得注意的現象是，即使采用上述三個參數設定中的最佳策略(p=1.28)，上穿上下穿軌線均爲買入，下破上下軌線均爲賣出)，如果由實戰策略确定的買入賣出信号在短期内頻頻出現(價格上穿下破林線上或下軌)，則投資者仍将面臨一定的風險。在2007年5月29日至6月14日12個交易日期間，分别出現了4次買入信号和賣出信号，分别是5月31日、6月5日、6月7日和6月29日的買入信号，以及6月6日、6月11日和6月14日的賣出信号，如果按此策略12天的累計損失達到5%。2007年11月21日至12月17日19個交易日期間，買賣信号各出現5次，均造成2%的損失。今年1月26日至2月3日，僅7個交易日就出現了三次買入和賣出信号，虧損接近4%。可見，如何調整策略和參數設置，以使信号在布林線系統中頻繁發出，改進解讀布林線的方式，是一個嚴峻的課題。

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